Test di normalità di Anderson-Darling
Il test di Anderson-Darling è un test di bontà dell'adattamento basato sulla funzione di distribuzione empirica (EDF), introdotto da Anderson e Darling nel 1952, che verifica se un campione continuo proviene da una distribuzione specificata come la normale, l'esponenziale o la Weibull. Ponderando maggiormente le deviazioni nelle code, rileva le discordanze negli estremi della distribuzione con maggiore potenza rispetto al test di Kolmogorov-Smirnov.
Leggi il metodo completo
Accedi con un account gratuito per leggere questa sezione.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonti
- Anderson, T. W., & Darling, D. A. (1952). Asymptotic Theory of Certain 'Goodness of Fit' Criteria Based on Stochastic Processes. The Annals of Mathematical Statistics, 23(2), 193-212. DOI: 10.1214/aoms/1177729437 ↗
- Stephens, M. A. (1974). EDF Statistics for Goodness of Fit and Some Comparisons. Journal of the American Statistical Association, 69(347), 730-737. DOI: 10.1080/01621459.1974.10480196 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Anderson-Darling Normality (Goodness-of-Fit) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/statistics/anderson-darling-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test di Fligner-Killeen per l'omogeneità delle varianzeStatistica↔ compare
- Test di Lilliefors per la NormalitàStatistica↔ compare
- Test del Mediano di MoodStatistica↔ compare
- Test di normalità di Shapiro-WilkStatistica↔ compare
- Test di Kolmogorov-Smirnov a due campioniStatistica↔ compare
Citato da
Hai notato un problema in questa pagina? Segnalalo o proponi una correzione →