R-quadro aggiustato (R²_adj)
L'R² aggiustato è una versione corretta del coefficiente di determinazione che tiene conto del numero di predittori in un modello di regressione. Introdotto da Henri Theil nel 1961, esso affronta la limitazione fondamentale dell'R² standard: la tendenza ad aumentare ogni volta che viene aggiunto un predittore, indipendentemente dal fatto che tale predittore contribuisca in modo significativo a spiegare la variabile target.
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Fonti
- Theil, H. (1961). Economic Forecasts and Policy. Amsterdam: North-Holland Publishing Company. link ↗
- Ezekiel, M. (1930). Methods of Correlation Analysis. New York: John Wiley & Sons. link ↗
- Judge, G. G., Griffiths, W. E., Hill, R. C., Lütkepohl, H., & Lee, T. C. (1985). The Theory and Practice of Econometrics. New York: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471050773
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Adjusted Coefficient of Determination. ScholarGate. https://scholargate.app/it/model-evaluation/adjusted-r-squared
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