Nonlinear Johansen Cointegration
Nonlinear Johansen cointegration extends the classical Johansen framework to detect long-run equilibrium relationships among integrated time series when the adjustment process is nonlinear. Using rank-based transformations, the approach tests for cointegration without assuming a linear error-correction mechanism, making it suitable for economic relationships characterized by asymmetric or threshold dynamics.
Record di origine
Citazioni copiate testualmente dal record di origine del metodo. Non si inferisce alcuna verifica a livello di affermazione da esse.
- Breitung, J. (2001). Rank tests for nonlinear cointegration. Journal of Business and Economic Statistics, 19(3), 331-340. · DOI 10.1198/073500101681019981
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. · DOI 10.2307/2938278
Affermazioni curate
Affermazioni persistite nel registro delle evidenze, ciascuna con la propria valutazione.
Questa vista non inventa una valutazione dell'affermazione quando il registro non ne ha.
Metodi correlati
Generato dal grafo dei metodi e mostrato come relazioni suggerite dalla macchina — nessuna affermazione di evidenza viene inferita.