Record di evidenza del metodo

Lumsdaine-Papell Test

The Lumsdaine-Papell test, introduced by Robin Lumsdaine and David Papell in 1997, extends the Zivot-Andrews single-break unit-root test to allow for two simultaneous structural breaks in the intercept and/or linear trend of a time series. It is widely used in macroeconomics and finance when data are suspected to have experienced two major regime shifts — such as policy changes, financial crises, or wars — and the researcher needs to determine whether the series is nonetheless integrated of order one.

Sources recorded, not reviewed

Record di origine

Citazioni copiate testualmente dal record di origine del metodo. Non si inferisce alcuna verifica a livello di affermazione da esse.

Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks

Record tassonomico del metodo · hypothesis-test / econometrics

Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. · DOI 10.1162/003465397556791

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Affermazioni curate

Affermazioni persistite nel registro delle evidenze, ciascuna con la propria valutazione.

Nessuna affermazione curata ancora

Questa vista non inventa una valutazione dell'affermazione quando il registro non ne ha.

Metodi correlati

Generato dal grafo dei metodi e mostrato come relazioni suggerite dalla macchina — nessuna affermazione di evidenza viene inferita.

Same method familyBai-Perron Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketLee-Strazicich Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketZivot-Andrews Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.