Long-Memory Models
Long-memory models are fractional-integration methods that capture genuine long memory through a hyperbolically decaying autocorrelation structure. ARFIMA, introduced by Granger and Joyeux (1980), models long memory in return series, while FIGARCH, introduced by Baillie, Bollerslev and Mikkelsen (1996), captures long memory in volatility series; the parameter d measures the degree of fractional integration.
Record di origine
Citazioni copiate testualmente dal record di origine del metodo. Non si inferisce alcuna verifica a livello di affermazione da esse.
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15-29. · DOI 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x
- Baillie, R. T., Bollerslev, T. & Mikkelsen, H. O. (1996). Fractionally Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 74(1), 3-30. · DOI 10.1016/S0304-4076(95)01749-6
Affermazioni curate
Affermazioni persistite nel registro delle evidenze, ciascuna con la propria valutazione.
Questa vista non inventa una valutazione dell'affermazione quando il registro non ne ha.
Metodi correlati
Generato dal grafo dei metodi e mostrato come relazioni suggerite dalla macchina — nessuna affermazione di evidenza viene inferita.