Transfer Entropy

Transfer Entropy (TE) è una misura non parametrica, basata sulla teoria dell'informazione, della dipendenza statistica diretta tra due serie temporali, introdotta da Thomas Schreiber nel 2000. Radicata nell'entropia di Shannon, quantifica quanta informazione il passato di un processo Y riduce l'incertezza sul prossimo stato di un altro processo X, oltre a quanto già fornito dal passato di X stesso. A differenza della correlazione lineare o della causalità di Granger, la TE cattura interazioni non lineari e non richiede assunzioni di modello sulle dinamiche sottostanti.