Filtro di Kalman Non Lineare (Unscented Kalman Filter, UKF)

Il Filtro di Kalman Non Lineare (Unscented Kalman Filter, UKF) è un algoritmo non lineare di stima dello stato che approssima sistemi non lineari senza richiedere il calcolo esplicito dello Jacobiano. Introdotto da Julier e Uhlmann nel 1997, l'UKF utilizza la trasformata unscented—un metodo deterministico per catturare le statistiche di media e covarianza attraverso un insieme attentamente scelto di punti campione (sigma points)—rendendolo più accurato del Filtro di Kalman Esteso (Extended Kalman Filter, EKF) per sistemi altamente non lineari, evitando al contempo l'onere computazionale dei calcoli delle derivate.