Disegno Bayesiano di Studio di Evento
Il Disegno Bayesiano di Studio di Evento estende il framework classico dello studio di evento sostituendo i test di significatività frequentisti con un framework inferenziale bayesiano completo. Stima come un evento (cambiamento di politica, annuncio, shock) alteri una traiettoria di risultato apprendendo un modello a priori dalla finestra di stima e aggiornandolo con i dati osservati, producendo distribuzioni a posteriori sugli effetti anomali e sugli impatti causali cumulativi con completa quantificazione dell'incertezza.
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Fonti
- Sorescu, A., Warren, N. L., & Ertekin, L. (2017). Event study methodology in the marketing literature: An overview. Journal of the Academy of Marketing Science, 45(2), 186-207. DOI: 10.1007/s11747-017-0516-y ↗
- Glassman, M., & McAfee, R. B. (1996). Bayesian estimation of abnormal stock returns. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 321-332. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Event Study Design for Causal Inference. ScholarGate. https://scholargate.app/it/causal-inference/bayesian-event-study-design
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- Bayesian Difference-in-DifferencesInferenza causale↔ compare
- Analisi di Impatto CausaleInferenza causale↔ compare
- Difference-in-Differences (Diff-in-Diff)Econometria↔ compare
- Analisi delle Serie Storiche Interrotte (ITS)Inferenza causale↔ compare
- Panel Event StudyInferenza causale↔ compare
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