Regresi Robust W-Estimator (Welsch / Tukey Bisquare)
W-estimator adalah keluarga varian M-estimator robust untuk regresi linear yang menggunakan fungsi bobot Tukey bisquare dan Welsch, diperkenalkan dalam rangkaian karya yang kembali ke Beaton dan Tukey (1974). Karena bobotnya menurun cepat menuju nol seiring bertambahnya residual, ia lebih kuat menahan pencilan (outlier) dibandingkan M-estimator Huber.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. DOI: 10.1080/00401706.1974.10489171 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare). ScholarGate. https://scholargate.app/id/statistics/w-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimasi MM untuk Regresi RobustStatistika↔ compare
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
- Estimator-S untuk Regresi RobustStatistika↔ compare
- Estimator Theil-SenStatistika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →