Robust Johansen Cointegration
The Robust Johansen Cointegration test extends the classical Johansen (1988, 1991) likelihood-ratio framework for determining the cointegrating rank of a multivariate I(1) system to settings where standard Gaussian assumptions fail — in particular when the data exhibit outliers, fat-tailed innovations, or conditional heteroskedasticity. Robust modifications adjust residuals, re-weight observations, or bootstrap critical values so that rank inference remains valid under these violations.
Catatan sumber
Kutipan disalin apa adanya dari catatan sumber metode. Tidak ada verifikasi tingkat klaim yang disimpulkan darinya.
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. · DOI 10.2307/2938278
- Cavaliere, G., Rahbek, A., & Taylor, A. M. R. (2010). Cointegration Rank Testing under Conditional Heteroskedasticity. Econometric Theory, 26(6), 1719–1760. · DOI 10.1017/s0266466609990776
Klaim yang dikurasi
Klaim tersimpan dalam buku besar bukti, masing-masing dengan penilaiannya sendiri.
Tampilan ini tidak menciptakan penilaian klaim ketika buku besar tidak memilikinya.
Metode terkait
Dihasilkan dari grafik metode dan ditampilkan sebagai relasi yang disarankan mesin — tidak ada klaim bukti yang disimpulkan.