Persamaan Hamilton-Jacobi-Bellman

Persamaan Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) adalah persamaan diferensial parsial yang mengkarakterisasi fungsi biaya optimal hingga tercapai dalam pemrograman dinamis. Dikembangkan oleh Bellman pada tahun 1957, HJB menyediakan kondisi yang perlu dan cukup untuk optimalitas, memungkinkan analisis teoretis yang elegan dan solusi numerik untuk masalah kontrol optimal. HJB fundamental bagi pembelajaran penguatan (reinforcement learning), pemrograman dinamis aproksimatif, dan kontrol waktu-nyata.