Lilliefors-teszt az normalitás vizsgálatára
A Lilliefors-teszt egy illeszkedésvizsgáló (goodness-of-fit) teszt, amely azt ellenőrzi, hogy egy folytonos minta normális (vagy exponenciális) eloszlásból származik-e, amikor az átlag és a szórás ismeretlenek, és az adatokból becsülik őket. Hubert W. Lilliefors 1967-ben vezette be, és a Kolmogorov-Smirnov teszt kritikus értékeit úgy módosítja, hogy azok érvényesek maradjanak akkor is, ha az eloszlás paraméterei előre ismertek helyett becsültek.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov Test for Normality with Mean and Variance Unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 399-402. DOI: 10.1080/01621459.1967.10482916 ↗
- Dallal, G. E., & Wilkinson, L. (1986). An Analytic Approximation to the Distribution of Lilliefors's Test Statistic for Normality. The American Statistician, 40(4), 294-296. DOI: 10.1080/00031305.1986.10475419 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Lilliefors Test for Normality with Mean and Variance Unknown. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/statistics/lilliefors-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Anderson-Darling-féle normalitásvizsgálatStatisztika↔ compare
- Fligner-Killeen-próba a varianciák homogenitásáraStatisztika↔ compare
- Mood-féle medián tesztStatisztika↔ compare
- Shapiro-Wilk normalitás-tesztStatisztika↔ compare
- Kétmintás Kolmogorov-Szmirnov-tesztStatisztika↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →