Blokk Bootstrap (Mozgó Blokk és Stacionárius)
A blokk bootstrap egy újramintavételezési módszer függő, autokorrelált idősoros adatokhoz: ahelyett, hogy egyedi megfigyeléseket mintavételezne újra, egymást követő megfigyelések egész blokkjait mintavételezi újra, így a soros korrelációs struktúra megmarad. A mozgó blokk változatot Künsch (1989), a stacionárius változatot Politis és Romano (1994) vezette be.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI: 10.1214/aos/1176347265 ↗
- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1303-1313. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/statistics/block-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bootstrap-becslésStatisztika↔ compare
- Jackknife ResamplingStatisztika↔ compare
- Regresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelÖkonometria↔ compare
- Permutációs (randomizációs) tesztStatisztika↔ compare
- Kvantilis regresszióÖkonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →