Módszerbizonyíték rekord

Jump-Diffusion Model

The Merton Jump-Diffusion model, introduced by Robert C. Merton in 1976, extends Geometric Brownian Motion by adding sudden price jumps generated by a Poisson process. It captures the volatility smile and the fat-tailed return behaviour that standard Black-Scholes cannot explain, and is widely used in option pricing and risk management.

Sources recorded, not reviewed

Forrásrekord

A hivatkozások szó szerint a módszer forrásrekordjából kerültek átvételre. Ezekből nem következtethető ki állítás-szintű ellenőrzés.

Merton Jump-Diffusion Model

Taxonómiai módszerrekord · regression-model / finance

Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. · DOI 10.1016/0304-405X(76)90022-2

Teljes módszer megnyitása

Kurált állítások

Az állítások a bizonyíték-jegyzőkönyvben tárolódtak, mindegyik saját értékeléssel.

Még nincsenek kurált állítások

Ez a nézet nem hoz létre állítás-értékelést, ha a jegyzőkönyvben nincs.

Kapcsolódó módszerek

A módszergráfból generálva és gépi javaslatú kapcsolatokként jelenítve meg – nem következtethető ki bizonyíték-állítás.

Same method familyBlack-Litterman Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyGARCH Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyHAR-RV Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyPairs Tradingmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.