Módszerbizonyíték rekord
Bayesian TGARCH
Bayesian TGARCH combines the Threshold GARCH volatility model — which captures the asymmetric response of volatility to positive versus negative shocks — with full Bayesian inference via Markov Chain Monte Carlo sampling. The result is a principled, uncertainty-aware framework for modeling leverage effects and fat-tailed financial returns.
Forrásrekord
A hivatkozások szó szerint a módszer forrásrekordjából kerültek átvételre. Ezekből nem következtethető ki állítás-szintű ellenőrzés.
Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model
Taxonómiai módszerrekord · regression-model / econometrics
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. · DOI 10.1016/0165-1889(94)90039-6
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. · ISBN 978-3-540-78656-6
Kurált állítások
Az állítások a bizonyíték-jegyzőkönyvben tárolódtak, mindegyik saját értékeléssel.
Még nincsenek kurált állítások
Ez a nézet nem hoz létre állítás-értékelést, ha a jegyzőkönyvben nincs.
Kapcsolódó módszerek
A módszergráfból generálva és gépi javaslatú kapcsolatokként jelenítve meg – nem következtethető ki bizonyíték-állítás.