Pearsonov hi-kvadrat test nezavisnosti
Hi-kvadrat test nezavisnosti neparametarski je test hipoteze koji utvrđuje jesu li dvije kategoričke varijable statistički povezane ili neovisne jedna o drugoj. Uveo ga je Karl Pearson 1900. godine i ostaje standardni postupak za analizu tablica kontingencije. Ne zahtijeva pretpostavku normalnosti — samo da su opažanja neovisna i da su očekivane frekvencije ćelija dovoljno velike.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Pearson, K. (1900). On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables. Philosophical Magazine, Series 5, 50(302), 157–175. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Chi-square goodness-of-fit test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/statistics/chi-square
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Cramerov VStatistika↔ compare
- Logistička regresijaIstraživačka statistika↔ compare
- McNemarov testStatistika↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →