Stochastic Linear Programming — Optimizacija uz neizvjesnost sa slučajnim parametrima
Stochastic Linear Programming (SLP) proširuje klasično linearno programiranje na postavke gdje su neki parametri modela — troškovi, potražnja, dostupnost resursa — neizvjesni i modelirani kao slučajne varijable. Optimiziranjem očekivanih troškova preko raspodjele vjerojatnosti scenarija, SLP proizvodi odluke koje ostaju izvedive i gotovo optimalne u nizu mogućih budućnosti, a ne za jedno pretpostavljeno stanje svijeta.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Dantzig, G. B., & Madansky, A. (1961). On the solution of two-stage linear programs under uncertainty. Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, 1, 165–176. link ↗
- Birge, J. R., & Louveaux, F. (1997). Introduction to Stochastic Programming. Springer, New York. ISBN: 9780387982175
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Linear Programming — Optimization under uncertainty with random parameters. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/simulation/stochastic-linear-programming
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Simulacija Monte CarloDonošenje odluka↔ compare
- Robusno linearno programiranjeSimulacija↔ compare
- Stohastično dinamičko programiranjeSimulacija↔ compare
- Stochastic Goal ProgrammingSimulacija↔ compare
- Stohastično mješovito cjelobrojno programiranjeSimulacija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →