Robusna optimizacija — matematičko programiranje najgoreg slučaja
Robusna optimizacija je okvir matematičkog programiranja, koji su formalizirali Ben-Tal i Nemirovski krajem 1990-ih, a Bertsimas i Sim (2004) učinili ga široko primjenjivim. Ona pronalazi odluke za koje je zajamčeno da će se prihvatljivo ponašati u svakom scenariju unutar unaprijed definiranog skupa nesigurnosti — umjesto da pretpostavlja da su vrijednosti parametara točno poznate. Umjesto optimiziranja za jedan očekivani ishod, ona minimizira ciljnu funkciju najgoreg slučaja kroz sve vjerojatne realizacije nesigurnih podataka.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Ben-Tal, A., El Ghaoui, L. & Nemirovski, A. (2009). Robust Optimization. Princeton University Press. ISBN: 9780691143682
- Bertsimas, D. & Sim, M. (2004). The Price of Robustness. Operations Research, 52(1), 35-53. DOI: 10.1287/opre.1030.0065 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Robust Optimization (Minimax Programming). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/optimization/robust-optimization
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Konveksna optimizacijaOptimizacija↔ compare
- Evolucijska strategija (CMA-ES)Optimizacija↔ compare
- Linearno programiranjeOptimizacija↔ compare
- Stochastic OptimizationOptimizacija↔ compare
- Optimizacija utemeljena na zamjenskim modelimaOptimizacija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →