समय श्रृंखला अनुक्रमिक मोंटे कार्लो
समय श्रृंखला अनुक्रमिक मोंटे कार्लो (SMC), जिसे सामान्यतः पार्टिकल फ़िल्टर कहा जाता है, एक बायेसियन सिमुलेशन विधि है जो एक गतिशील प्रणाली की छिपी हुई स्थिति को ट्रैक करती है जैसे-जैसे अवलोकन एक-एक करके आते हैं। भारित यादृच्छिक नमूनों का एक बादल - कण - प्रणाली की गतिशीलता के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है, प्रत्येक कण नए अवलोकन की व्याख्या कितनी अच्छी तरह करता है, इसके आधार पर पुन: भारित किया जाता है, और संभावित स्थितियों पर प्रतिनिधित्व को केंद्रित रखने के लिए समय-समय पर पुन: नमूना लिया जाता है।
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स्रोत
- Gordon, N. J., Salmond, D. J., & Smith, A. F. M. (1993). Novel approach to nonlinear/non-Gaussian Bayesian state estimation. IEE Proceedings F — Radar and Signal Processing, 140(2), 107–113. DOI: 10.1049/ip-f-2.1993.0015 ↗
- Doucet, A., de Freitas, N., & Gordon, N. (Eds.). (2001). Sequential Monte Carlo Methods in Practice. Springer. ISBN: 978-0387951461
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ScholarGate. (2026, June 3). Sequential Monte Carlo Methods for Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/bayesian/time-series-sequential-monte-carlo
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