Regression model
אומד הטא우 (τ) של רגרסיה
אומד הטאואו הוא שיטת רגרסיה ליניארית חסינה שהוצגה על ידי יוחי וזמר ב-1988, המתאימה את המודל על ידי מזעור סולם τ יעיל של השאריות. הוא מתבסס על הערכת הסולם של אומד ה-S כדי לשלב נקודת שבר גבוהה עם יעילות סטטיסטית גבוהה, ולעיתים קרובות משמש כחלופה לאומד ה-MM במדגמים קטנים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Yohai, V. J., & Zamar, R. H. (1988). High Breakdown-Point Estimates of Regression by Means of the Minimization of an Efficient Scale. Journal of the American Statistical Association, 83(402), 406-413. DOI: 10.1080/01621459.1988.10478611 ↗
- Maronna, R. A., & Zamar, R. H. (2002). Robust Estimates of Location and Dispersion for High-Dimensional Datasets. Technometrics, 44(4), 307-317. DOI: 10.1198/004017002188618509 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Tau (τ) Estimator of Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/he/statistics/tau-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- רגרסיית ריבועים זעירים חתוכים (Least Trimmed Squares - LTS)סטטיסטיקה↔ compare
- MM-אמידה לרגרסיה רובסטיתסטטיסטיקה↔ compare
- אומד S לרגression רובוסטיסטטיסטיקה↔ compare
- אומד תייל-סןסטטיסטיקה↔ compare