Corrélation de Pearson Robuste
La corrélation de Pearson robuste est une mesure de l'association linéaire entre deux variables continues, résistante aux valeurs aberrantes. En appliquant des transformations de Winsorisation, de "trimming" (élagage) ou de "percentage-bend" avant de calculer le coefficient r de Pearson classique, elle conserve l'interprétabilité d'un coefficient de corrélation tout en réduisant considérablement la distorsion causée par les valeurs extrêmes.
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Sources
- Wilcox, R. R. (2012). Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing (3rd ed.). Academic Press. ISBN: 978-0123869838
- Shevlyakov, G. L., & Oja, H. (2011). Robust Correlation: Theory and Applications. Wiley. ISBN: 978-1118493458
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Pearson Correlation Coefficient. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/statistics/robust-pearson-correlation
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