Tau de Kendall robuste
Le Tau de Kendall robuste estime l'association monotone entre deux variables à l'aide de décomptes de concordance basés sur les rangs, mais augmente la procédure standard avec une détection des valeurs aberrantes ou une Winsorisation afin qu'un petit nombre d'observations extrêmes ne puisse pas fausser le résultat. Il convient lorsque les données sont ordinales ou continues et que des valeurs aberrantes bivariées sont plausibles.
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Sources
- Wilcox, R. R. (2012). Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing (3rd ed.). Academic Press. ISBN: 978-0123869838
- Croux, C., & Dehon, C. (2010). Influence functions of the Spearman and Kendall correlation measures. Statistical Methods & Applications, 19(4), 497–515. DOI: 10.1007/s10260-010-0142-z ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Kendall's Tau Rank Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/statistics/robust-kendalls-tau
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