Test de spécification de Hausman robuste
Le test de Hausman robuste est une version du test de spécification de Hausman robuste à l'hétéroscédasticité et à l'autocorrélation, utilisé pour choisir entre les estimateurs à effets fixes et à effets aléatoires dans les modèles de données de panel. Il s'appuie sur le test de Hausman de 1978 et sur le traitement robuste des effets corrélés développé par Arellano (1993).
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Sources
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Arellano, M. (1993). On the Testing of Correlated Effects with Panel Data. Journal of Econometrics, 59(1-2), 87-97. DOI: 10.1016/0304-4076(93)90040-C ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity- and Autocorrelation-Robust Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/statistics/robust-hausman-test
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- Régression par Moindres Carrés Ordinaires (MCO)Économétrie↔ compare
- Modèle à effets fixes pour données de panelÉconométrie↔ compare
- Test par permutation (ou randomisation)Statistique↔ compare
- Modèle à effets aléatoires pour données de panelÉconométrie↔ compare
- Bootstrap sauvage pour l'inférence de régressionStatistique↔ compare
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