Latent structureMultivariate analysis

Analyse en composantes canoniques robuste (ACCR robuste)

L'analyse en composantes canoniques robuste (ACCR) étend l'AC classique en remplaçant la matrice de covariance d'échantillon standard par un estimateur robuste — tel que le Minimum Covariance Determinant (MCD) ou un estimateur S — afin que les observations aberrantes ne faussent pas les corrélations canoniques et les variables canoniques estimées entre deux ensembles de variables.

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Sources

  1. Croux, C. & Dehon, C. (2003). Robust estimation of the canonical correlations. Computational Statistics, 18(3), 555–569. link
  2. Canonical correlation. Wikipedia. link

Comment citer cette page

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Canonical Correlation Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/statistics/robust-canonical-correlation-analysis

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ScholarGateRobust Canonical Correlation Analysis (Robust Canonical Correlation Analysis). Consulté le 2026-06-15 sur https://scholargate.app/fr/statistics/robust-canonical-correlation-analysis · Jeu de données : https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026