Dossier de preuve de méthode

Structural Break WLS

Structural Break WLS combines Weighted Least Squares estimation with explicit detection and correction for structural breaks — abrupt regime shifts — in the data. By identifying break points and assigning observation-level weights that account for heteroscedasticity within and across regimes, the estimator delivers consistent, efficient coefficient estimates even when the error variance changes dramatically at a break.

Sources recorded, not reviewed

Dossier source

Citations copiées telles quelles du dossier source de la méthode. Aucune vérification au niveau de la revendication n'en est déduite.

Weighted Least Squares with Structural Break Correction

Dossier de méthode taxonomique · regression-model / econometrics

Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. · DOI 10.2307/2998540
Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. · ISBN 978-1337558860

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Revendications organisées

Revendications enregistrées dans le registre de preuves, chacune avec sa propre évaluation.

Pas encore de revendications organisées

Cette vue n'invente pas d'évaluation de revendication lorsque le registre n'en contient aucune.

Méthodes apparentées

Généré à partir du graphe de méthodes et présenté comme des relations suggérées par la machine — aucune revendication de preuve n'est déduite.

Taxonomic bucketRobust WLSmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketStructural Break GLSmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketStructural Break OLSmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyWeighted Least Squaresmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketZivot-Andrews Structural Break Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.