Bayesian ARCH model
The Bayesian ARCH model estimates Engle's Autoregressive Conditional Heteroskedasticity specification within a Bayesian framework. Instead of maximising a likelihood, it combines a prior distribution over the volatility parameters with the data likelihood to obtain a full posterior distribution, providing richer uncertainty quantification than classical maximum-likelihood ARCH.
Dossier source
Citations copiées telles quelles du dossier source de la méthode. Aucune vérification au niveau de la revendication n'en est déduite.
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. · DOI 10.2307/1912773
- Geweke, J. (1989). Exact predictive densities for linear models with ARCH disturbances. Journal of Econometrics, 40(1), 63–86. · DOI 10.1016/0304-4076(89)90030-4
Revendications organisées
Revendications enregistrées dans le registre de preuves, chacune avec sa propre évaluation.
Cette vue n'invente pas d'évaluation de revendication lorsque le registre n'en contient aucune.
Méthodes apparentées
Généré à partir du graphe de méthodes et présenté comme des relations suggérées par la machine — aucune revendication de preuve n'est déduite.