Moyennage Robuste de Modèles Bayésiens

Le moyennage robuste de modèles bayésiens (BMA robuste) étend le BMA standard en remplaçant les priors conjugués sensibles par des priors à queues épaisses ou des priors mélange, (par exemple, des mélanges de g-priors), et optionnellement des vraisemblances robustes, de sorte que les probabilités postérieures des modèles et les estimations moyennées restent stables lorsque les données contiennent des valeurs aberrantes, des observations influentes, ou lorsque le prior sur les paramètres du modèle dominerait autrement les résultats.