Lillieforsin testi normaalisuudelle
Lillieforsin testi on hyvyyden tunnusluku -testi, joka tarkistaa, tuleeko jatkuva otos normaalijakaumasta (tai eksponenttijakaumasta), kun keskiarvo ja varianssi ovat tuntemattomia ja estimoidaan datasta. Hubert W. Lillieforsin vuonna 1967 esittelemä testi mukauttaa Kolmogorov-Smirnovin testin kriittisiä arvoja siten, että ne pysyvät pätevinä, kun jakauman parametrit estimoidaan sen sijaan, että ne olisivat tunnettuja etukäteen.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov Test for Normality with Mean and Variance Unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 399-402. DOI: 10.1080/01621459.1967.10482916 ↗
- Dallal, G. E., & Wilkinson, L. (1986). An Analytic Approximation to the Distribution of Lilliefors's Test Statistic for Normality. The American Statistician, 40(4), 294-296. DOI: 10.1080/00031305.1986.10475419 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Lilliefors Test for Normality with Mean and Variance Unknown. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/statistics/lilliefors-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Anderson-Darlingin normaliteettitestiTilastotiede↔ compare
- Fligner-Killeen-testi varianssien homogeenisuudelleTilastotiede↔ compare
- Mood's Median TestTilastotiede↔ compare
- Shapiro-Wilkin normaliteettitestiTilastotiede↔ compare
- Kahden otoksen Kolmogorov-Smirnov-testiTilastotiede↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →