Kolmogorov-Smirnovin testi
Kolmogorov-Smirnovin (KS) testi on ei-parametrinen hyvyyden sopivuuden testi, jolla arvioidaan, tuleeko otos tietystä teoreettisesta jakaumasta, kuten normaalijakaumasta tai eksponenttijakaumasta. Andrey Kolmogorov formalisoi testin ensimmäisen kerran vuonna 1933 ja Nikolai Smirnov kehitti sitä edelleen vuonna 1948. Se vertaa havaitun datan empiiristä kumulatiivista jakaumafunktiota (CDF) kohdejakauman teoreettista CDF:ää ja kvantifioi niiden suurimman absoluuttisen eron.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Kolmogorov, A. N. (1933). Sulla determinazione empirica di una legge di distribuzione. Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, 4, 83–91. link ↗
- Smirnov, N. V. (1948). Table for estimating the goodness of fit of empirical distributions. Annals of Mathematical Statistics, 19(2), 279–281. DOI: 10.1214/aoms/1177730256 ↗
- Massey, F. J. (1951). The Kolmogorov-Smirnov test for goodness of fit. Journal of the American Statistical Association, 46(253), 68–78. DOI: 10.2307/2280095 ↗
- Conover, W. J. (1999). Practical Nonparametric Statistics (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0471160687
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Kolmogorov-Smirnov Goodness-of-Fit Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/statistics/kolmogorov-smirnov
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Lillieforsin testi normaalisuudelleTilastotiede↔ compare
- Kahden otoksen Kolmogorov-Smirnov-testiTilastotiede↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →