Bootstrap-simulaatio – empiirinen uudelleennäytteistys tilastolliseen päättelyyn
Bradley Efronin vuonna 1979 esittelemä bootstrap-simulaatio on simulaatiopohjainen päättelymenetelmä, joka johtaa minkä tahansa tilastollisen tunnusluvun otantajakauman toistamalla uudelleennäytteistystä otoksesta takaisinpanolla. Koska se ei vaadi parametrisia jakaumaoletuksia, se tarjoaa robustin, yleiskäyttöisen vaihtoehdon analyyttisille luottamusväleille ja parametrisille hypoteesitesteille jatkuvan, järjestys-, binääri- ja lukumäärädatan kohdalla.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Efron, B. & Tibshirani, R.J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall/CRC. DOI: 10.1201/9780429246593 ↗
- Davison, A.C. & Hinkley, D.V. (1997). Bootstrap Methods and their Application. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511802843 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Bootstrap Simulation (Bootstrap Resampling). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/simulation/bootstrap-simulation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesiläinen päättelyTilastotiede↔ compare
- Jackknife-estimointiTilastotiede↔ compare
- MONTE-CARLO-SIMULATIONPäätöksenteko↔ compare
- Permutaatiotesti (Randomisointitesti)Tilastotiede↔ compare
- Varianssin pienentämisen tekniikat Monte Carlo -simulaatioonSimulointi↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →