Oikaistu R² (R²_adj)
Oikaistu R² on selitysastetta (coefficient of determination) korjaava versio, joka ottaa huomioon regressiomallin ennustemuuttujien määrän. Henri Theilin vuonna 1961 esittelemä mittari korjaa tavallisen R²:n perustavanlaatuisen rajoituksen: sen taipumuksen kasvaa aina, kun malliin lisätään ennustemuuttuja, riippumatta siitä, selittääkö kyseinen muuttuja kohdemuuttujaa merkityksellisesti.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Theil, H. (1961). Economic Forecasts and Policy. Amsterdam: North-Holland Publishing Company. link ↗
- Ezekiel, M. (1930). Methods of Correlation Analysis. New York: John Wiley & Sons. link ↗
- Judge, G. G., Griffiths, W. E., Hill, R. C., Lütkepohl, H., & Lee, T. C. (1985). The Theory and Practice of Econometrics. New York: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471050773
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Adjusted Coefficient of Determination. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/model-evaluation/adjusted-r-squared
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Akaiken informaatiokriteeri (AIC)Mallien arviointi↔ compare
- Bayesiläinen informaatiokriteeri (BIC)Mallien arviointi↔ compare
- Keskineliövirhe (MSE)Mallien arviointi↔ compare
- Selitekerroin (R²)Mallien arviointi↔ compare
- Neliöjuurikeskivirhe (RMSE)Mallien arviointi↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →