Nonlinear VAR Model
The Nonlinear VAR (NLVAR) model extends the standard vector autoregression by allowing the dynamic relationships among multiple time series to switch or change smoothly depending on an observed threshold variable, a latent regime state, or a smooth transition function. It is used when economic systems exhibit asymmetric responses, regime shifts, or state-dependent dynamics that a linear VAR cannot capture.
Lähdetietue
Sitaatit kopioitu sanatarkasti metodin lähdetietueesta. Niistä ei päätellä väitteiden tasoista varmennusta.
- Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202. · DOI 10.1080/01621459.1998.10473779
- Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Springer. · ISBN 978-3540628644
Kuratoituja väitteitä
Väitteet tallennettu todistusaineiston pääkirjaan, jokaisella oma arviointinsa.
Tämä näkymä ei keksi väitteen arviointia, jos pääkirjassa ei ole sitä.
Liittyvät metodit
Luotu metodigraafista ja näytetään koneen ehdottamina suhteina – väitteitä ei päätellä.