Metodin todisteiden tietue

DF-GLS Test

The DF-GLS test, introduced by Elliott, Rothenberg, and Stock (1996), is a modified augmented Dickey-Fuller procedure that applies generalized least squares (GLS) detrending before the standard unit-root regression. By removing deterministic components under a local alternative rather than the null hypothesis, the test achieves near-optimal power for detecting stationarity in time series, making it the preferred unit-root test in applied econometrics when a trend or intercept is present.

Sources recorded, not reviewed

Lähdetietue

Sitaatit kopioitu sanatarkasti metodin lähdetietueesta. Niistä ei päätellä väitteiden tasoista varmennusta.

Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test

Taksonominen metoditietue · hypothesis-test / econometrics

Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. · DOI 10.2307/2171846

Avaa koko metodi

Kuratoituja väitteitä

Väitteet tallennettu todistusaineiston pääkirjaan, jokaisella oma arviointinsa.

Ei vielä kuratoituja väitteitä

Tämä näkymä ei keksi väitteen arviointia, jos pääkirjassa ei ole sitä.

Liittyvät metodit

Luotu metodigraafista ja näytetään koneen ehdottamina suhteina – väitteitä ei päätellä.

Used in the same domainAugmented Dickey-Fuller Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketERS Point-Optimal Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Used in the same domainKPSS Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.