تخمینگر W: رگرسیون مقاوم (وزنهای ولش / توکی بایاسکوئر)
تخمینگر W خانوادهای از انواع تخمینگرهای M مقاوم برای رگرسیون خطی است که از توابع وزندهی توکی بایاسکوئر و ولش استفاده میکند و در کارهای پژوهشی که به بیتون و توکی (۱۹۷۴) بازمیگردد، معرفی شده است. از آنجایی که وزنهای آن با افزایش باقیمانده به سرعت به سمت صفر کاهش مییابند، در برابر نقاط پرت قویتر از تخمینگر M هابر مقاومت میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. DOI: 10.1080/00401706.1974.10489171 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/statistics/w-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- برآوردگر MM برای رگرسیون استوارآمار↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- برآوردگر S برای رگرسیون استوارآمار↔ compare
- تخمینگر تیل-سنآمار↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →