Regression model

تخمین‌گر W: رگرسیون مقاوم (وزن‌های ولش / توکی بای‌اسکوئر)

تخمین‌گر W خانواده‌ای از انواع تخمین‌گرهای M مقاوم برای رگرسیون خطی است که از توابع وزن‌دهی توکی بای‌اسکوئر و ولش استفاده می‌کند و در کارهای پژوهشی که به بیتون و توکی (۱۹۷۴) بازمی‌گردد، معرفی شده است. از آنجایی که وزن‌های آن با افزایش باقیمانده به سرعت به سمت صفر کاهش می‌یابند، در برابر نقاط پرت قوی‌تر از تخمین‌گر M هابر مقاومت می‌کند.

به‌کارگیری با StatMindبه‌زودیویدیوبه‌زودیDownload slides

مطالعهٔ کامل روش

ویژهٔ اعضا

برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.

ورود

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

منابع

  1. Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. DOI: 10.1080/00401706.1974.10489171
  2. Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687

نحوهٔ استناد به این صفحه

ScholarGate. (2026, June 1). W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/statistics/w-estimator

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ارجاع‌شده در

ScholarGateW-Estimator (W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare)). بازیابی‌شده در 2026-06-15 از https://scholargate.app/fa/statistics/w-estimator · مجموعه‌داده: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026