سوابق شواهد روش
Nonlinear Johansen Cointegration
Nonlinear Johansen cointegration extends the classical Johansen framework to detect long-run equilibrium relationships among integrated time series when the adjustment process is nonlinear. Using rank-based transformations, the approach tests for cointegration without assuming a linear error-correction mechanism, making it suitable for economic relationships characterized by asymmetric or threshold dynamics.
سوابق منبع
استنادات عیناً از سوابق منبع روش کپی شدهاند. هیچ تأیید در سطح ادعا از آنها استنباط نمیشود.
Nonlinear Johansen Cointegration Test
سوابق روش طبقهبندی · regression-model / econometrics
- Breitung, J. (2001). Rank tests for nonlinear cointegration. Journal of Business and Economic Statistics, 19(3), 331-340. · DOI 10.1198/073500101681019981
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. · DOI 10.2307/2938278
ادعاهای گزینششده
ادعاها در دفتر ثبت شواهد ذخیره شدهاند، هر کدام با ارزیابی خاص خود.
هنوز ادعای گزینششدهای وجود ندارد
این نما در صورت عدم وجود ارزیابی ادعا در دفتر ثبت، ادعایی ابداع نمیکند.
روشهای مرتبط
از گراف روش تولید شده و به عنوان روابط پیشنهادی ماشین نمایش داده میشود — هیچ ادعای مدرکی استنباط نمیشود.