Lillieforsi normatiivsustest
Lillieforsi test on sobivustest (goodness-of-fit test), mis kontrollib, kas pidevast valimist on saadud normaaljaotuse (või eksponentjaotuse) põhjal, kui keskväärtus ja dispersioon on tundmatud ning andmetest hinnatud. Hubert W. Lillieforsi 1967. aastal esitletud test kohandab Kolmogorov-Smirnovi testi kriitilisi väärtusi nii, et need jääksid kehtivaks ka siis, kui jaotuse parameetrid on hinnatud, mitte ette teada.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov Test for Normality with Mean and Variance Unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 399-402. DOI: 10.1080/01621459.1967.10482916 ↗
- Dallal, G. E., & Wilkinson, L. (1986). An Analytic Approximation to the Distribution of Lilliefors's Test Statistic for Normality. The American Statistician, 40(4), 294-296. DOI: 10.1080/00031305.1986.10475419 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Lilliefors Test for Normality with Mean and Variance Unknown. ScholarGate. https://scholargate.app/et/statistics/lilliefors-test
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Anderson-Darlingi normaalsustestStatistika↔ võrdle
- Fligner-Killeeni test dispersioonide homogeensuse kontrollimiseksStatistika↔ võrdle
- Moodi mediaantestStatistika↔ võrdle
- Shapiro-Wilki normaalitestStatistika↔ võrdle
- Kahe valimi Kolmogorov-Smirnovi testStatistika↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →