CS-ARDL
CS-ARDL (Cross-Sectional ARDL) applies the ARDL framework to panel data while explicitly accounting for cross-sectional dependence—correlation of shocks and relationships across units (countries, firms, regions). Introduced by Pesaran and colleagues (2016), it extends panel ARDL methods to handle common factors or global shocks affecting all units simultaneously. This is crucial for realistic modeling of internationally integrated economies and firm networks.
Allikakirje
Tsiteeringud kopeeritud meetodi allikakirjest sõna-sõnalt. Nendest ei saa järeldada väidete tasemel kinnitust.
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. · URL
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. · DOI 10.3982/ecta14176
Kureeritud väited
Väited on salvestatud tõendite registrisse, igal oma hinnanguga.
See vaade ei loo väite hinnangut, kui registris seda pole.
Seotud meetodid
Genereeritud meetodigraafist ja kuvatud masina soovitatud seostena – väiteid ei järeldata.