Regresión Cuantílica Robusta
La regresión cuantílica robusta estima los cuantiles condicionales de una variable de respuesta, al mismo tiempo que reduce la influencia de los valores atípicos. Al combinar la función de pérdida asimétrica de la regresión cuantílica estándar con pesos de influencia acotada o de estimación M, proporciona estimaciones cuantílicas fiables incluso cuando los datos contienen observaciones extremas o distribuciones de error de colas pesadas.
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Fuentes
- Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521608275
- Machado, J. A. F. (1993). Robust model selection and M-estimation. Econometric Theory, 9(3), 478–493. DOI: 10.1017/S0266466600007775 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/es/statistics/robust-quantile-regression
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