Prueba de Lilliefors para Normalidad
La prueba de Lilliefors es una prueba de bondad de ajuste que verifica si una muestra continua proviene de una distribución normal (o exponencial) cuando la media y la varianza son desconocidas y se estiman a partir de los datos. Introducida por Hubert W. Lilliefors en 1967, ajusta los valores críticos de la prueba de Kolmogorov-Smirnov para que sigan siendo válidos una vez que los parámetros de la distribución se estiman en lugar de conocerse de antemano.
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Fuentes
- Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov Test for Normality with Mean and Variance Unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 399-402. DOI: 10.1080/01621459.1967.10482916 ↗
- Dallal, G. E., & Wilkinson, L. (1986). An Analytic Approximation to the Distribution of Lilliefors's Test Statistic for Normality. The American Statistician, 40(4), 294-296. DOI: 10.1080/00031305.1986.10475419 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Lilliefors Test for Normality with Mean and Variance Unknown. ScholarGate. https://scholargate.app/es/statistics/lilliefors-test
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- Prueba de normalidad de Anderson-DarlingEstadística↔ compare
- Test de Fligner-Killeen para la Homogeneidad de VarianzasEstadística↔ compare
- Prueba de la Mediana de MoodEstadística↔ compare
- Prueba de Normalidad de Shapiro-WilkEstadística↔ compare
- Test de Kolmogorov-Smirnov para dos muestrasEstadística↔ compare
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