Prueba de normalidad de Anderson-Darling
La prueba de Anderson-Darling es una prueba de bondad de ajuste de la función de distribución empírica (EDF), introducida por Anderson y Darling en 1952, que verifica si una muestra continua proviene de una distribución especificada, como la normal, exponencial o Weibull. Al ponderar las desviaciones más fuertemente en las colas, detecta las desviaciones en los extremos de la distribución con mayor potencia que la prueba de Kolmogorov-Smirnov.
Leer el método completo
Inicia sesión con una cuenta gratuita para leer esta sección.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fuentes
- Anderson, T. W., & Darling, D. A. (1952). Asymptotic Theory of Certain 'Goodness of Fit' Criteria Based on Stochastic Processes. The Annals of Mathematical Statistics, 23(2), 193-212. DOI: 10.1214/aoms/1177729437 ↗
- Stephens, M. A. (1974). EDF Statistics for Goodness of Fit and Some Comparisons. Journal of the American Statistical Association, 69(347), 730-737. DOI: 10.1080/01621459.1974.10480196 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Anderson-Darling Normality (Goodness-of-Fit) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/statistics/anderson-darling-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de Fligner-Killeen para la Homogeneidad de VarianzasEstadística↔ compare
- Prueba de Lilliefors para NormalidadEstadística↔ compare
- Prueba de la Mediana de MoodEstadística↔ compare
- Prueba de Normalidad de Shapiro-WilkEstadística↔ compare
- Test de Kolmogorov-Smirnov para dos muestrasEstadística↔ compare
Citado por
¿Has visto un problema en esta página? Infórmanos o sugiere una corrección →