Análisis de Sensibilidad Estocástica — Cuantificación de la Incertidumbre de Salida mediante Muestreo Probabilístico de Entradas

El Análisis de Sensibilidad Estocástica (PSA) extiende las pruebas de sensibilidad clásicas de variación de un solo parámetro al representar las entradas inciertas del modelo como distribuciones de probabilidad y propagarlas a través del modelo mediante muestreo de Monte Carlo. El resultado es una distribución completa de posibles salidas, junto con clasificaciones de qué entradas impulsan la mayor varianza de salida, lo que permite conclusiones sólidas y basadas en evidencia bajo incertidumbre.