Registro de evidencia del método

Toda-Yamamoto Causality

The Toda-Yamamoto (TY) causality test, introduced by Toda and Yamamoto (1995), provides a robust procedure for testing Granger non-causality in vector autoregressive (VAR) models when the variables may be integrated or cointegrated of arbitrary order. By intentionally over-fitting the VAR with extra lags equal to the maximum integration order, the method bypasses the need for pre-testing cointegration and preserves the standard asymptotic chi-squared distribution of the Wald statistic.

Sources recorded, not reviewed

Registro de origen

Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.

Toda-Yamamoto Granger Causality Test

Registro del método taxonómico · hypothesis-test / econometrics

Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. · DOI 10.1016/0304-4076(94)01616-8

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Afirmaciones curadas

Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.

Aún no hay afirmaciones curadas

Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.

Métodos relacionados

Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.

Taxonomic bucketDolado-Lütkepohl Causalitymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Used in the same domainGranger Causalitymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Used in the same domainVAR Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.