Risk Parity Portfolio
Risk parity is a portfolio weighting model, formalised by Maillard, Roncalli and Teïletche (2010), in which every asset contributes an equal share of the total portfolio risk. It needs only the covariance (risk) structure of the assets and no forecast of expected returns, and it underpins Bridgewater's All Weather strategy.
Registro de origen
Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. · DOI 10.3905/jpm.2010.36.4.060
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. · URL
Afirmaciones curadas
Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.
Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.
Métodos relacionados
Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.