Registro de evidencia del método

Realized Volatility

Realized volatility estimates an asset's variance directly from high-frequency intraday returns rather than from a parametric latent process. The Heterogeneous Autoregressive (HAR) model of Corsi (2009), building on the realized-volatility framework of Andersen, Bollerslev, Diebold and Labys (2003), forecasts this measure by combining daily, weekly, and monthly volatility components, and is a strong alternative to GARCH for volatility prediction.

Sources recorded, not reviewed

Registro de origen

Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.

Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model

Registro del método taxonómico · regression-model / finance

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Afirmaciones curadas

Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.

Aún no hay afirmaciones curadas

Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.

Métodos relacionados

Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.

Same method familyARIMAmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyEGARCHmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyJohansen Cointegration Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyLong-Memory Modelsmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyStochastic Volatility Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.