Nonlinear KPSS Test
The nonlinear KPSS test extends the classic Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin stationarity test by modelling unknown smooth structural breaks in the deterministic trend using a Fourier approximation. Under the null hypothesis the series is stationary around a flexible nonlinear trend, guarding against spurious unit-root findings caused by regime shifts or gradual transitions.
Registro de origen
Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. · DOI 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. · DOI 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
Afirmaciones curadas
Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.
Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.
Métodos relacionados
Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.