Nonlinear Hausman test
The Nonlinear Hausman test extends Hausman's (1978) endogeneity specification test to nonlinear models such as probit, logit, Tobit, and count-data regressions. It tests whether suspected regressors are endogenous — i.e., correlated with the error term — in a model where the outcome or the relationship is inherently nonlinear, ensuring that IV-corrected estimates are necessary.
Registro de origen
Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. · DOI 10.2307/1913827
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. · ISBN 978-0262232586
Afirmaciones curadas
Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.
Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.
Métodos relacionados
Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.