Registro de evidencia del método

Hatemi-J Asymmetric Causality

The Hatemi-J asymmetric causality test, introduced by Abdulnasser Hatemi-J in 2012, extends the Granger causality framework to allow causal relationships between the positive and negative components of integrated time series to differ. By decomposing each series into cumulative positive and negative partial sums and embedding the Toda-Yamamoto approach within a VAR, the test enables researchers to distinguish whether positive shocks, negative shocks, or both drive causation between economic variables.

Sources recorded, not reviewed

Registro de origen

Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.

Hatemi-J Asymmetric Causality Test

Registro del método taxonómico · hypothesis-test / econometrics

Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. · DOI 10.1007/s00181-011-0484-x

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Afirmaciones curadas

Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.

Aún no hay afirmaciones curadas

Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.

Métodos relacionados

Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.

Used in the same domainGranger Causalitymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyHatemi-J Cointegration Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketToda-Yamamoto Causalitymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.