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Greeks via Automatic Differentiation/Evidencia
Registro de evidencia del método

Greeks via Automatic Differentiation

Automatic differentiation (AD) is a computational technique for computing derivatives (Greeks) by differentiating the computer code that computes the option price. AD avoids manual derivation of formulas and finite-difference approximations, yielding exact sensitivities with machine precision. It has become essential for real-time risk management in modern trading systems.

Sources recorded, not reviewed

Registro de origen

Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.

Automatic Differentiation for Greeks Computation
Registro del método taxonómico · ml-model / quantitative-finance
  • Giles, M. B. (2008). Adjoint code by automatic differentiation. Journal of Computational Finance, 12(1), 1-18. · URL
  • Homescu, C. (2011). Adjoints and automatic differentiation in computational finance. arXiv:1107.1188. · URL
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Afirmaciones curadas

Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.

Aún no hay afirmaciones curadas

Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.

Métodos relacionados

Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.

Used in the same domainBates Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Used in the same domainLocal Volatility (Dupire)machine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Used in the same domainRisk-Neutral Valuationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.

Estado de la evidencia

Sources recorded, not reviewed

Bibliographic sources are present. Claim-level evidence review has not been performed.

Fuentes

2 citas registradas, copiadas del registro de origen del método.

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