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Credit Valuation Adjustment/Evidencia
Registro de evidencia del método

Credit Valuation Adjustment

Credit Valuation Adjustment (CVA) is the market price of counterparty credit risk embedded in over-the-counter (OTC) derivatives. CVA measures the loss from counterparty default, accounting for both the probability of default and the exposure at that time. It has become a key component of derivative valuation and risk management since the 2008 financial crisis.

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Registro de origen

Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.

Credit Valuation Adjustment (CVA)
Registro del método taxonómico · regression-model / quantitative-finance
  • Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. · URL
  • Pykhtin, M., & Zhu, S. (2007). A guide to modeling counterparty credit risk. GARP Risk Review, 1, 16-33. · URL
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Afirmaciones curadas

Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.

Aún no hay afirmaciones curadas

Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.

Métodos relacionados

Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.

Taxonomic bucketDebit Valuation Adjustmentmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyMerton Default Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRisk-Neutral Valuationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.

Estado de la evidencia

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Bibliographic sources are present. Claim-level evidence review has not been performed.

Fuentes

2 citas registradas, copiadas del registro de origen del método.

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