Εγγραφή τεκμηρίου μεθόδου

Realized Volatility

Realized volatility estimates an asset's variance directly from high-frequency intraday returns rather than from a parametric latent process. The Heterogeneous Autoregressive (HAR) model of Corsi (2009), building on the realized-volatility framework of Andersen, Bollerslev, Diebold and Labys (2003), forecasts this measure by combining daily, weekly, and monthly volatility components, and is a strong alternative to GARCH for volatility prediction.

Sources recorded, not reviewed

Εγγραφή πηγής

Οι παραπομπές αντιγράφονται αυτούσιες από την εγγραφή πηγής της μεθόδου. Δεν υπονοείται επαλήθευση σε επίπεδο ισχυρισμού από αυτές.

Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model

Εγγραφή ταξινομικής μεθόδου · regression-model / finance

Άνοιγμα πλήρους μεθόδου

Επιμελημένοι ισχυρισμοί

Οι ισχυρισμοί έχουν αποθηκευτεί στο καθολικό τεκμηρίων, καθένας με τη δική του αξιολόγηση.

Δεν υπάρχουν ακόμη επιμελημένοι ισχυρισμοί

Αυτή η προβολή δεν επινοεί αξιολόγηση ισχυρισμού όταν το καθολικό δεν έχει κανέναν.

Σχετικές μέθοδοι

Δημιουργούνται από τον γράφο μεθόδων και εμφανίζονται ως προτεινόμενες από μηχανή σχέσεις — δεν υπονοείται ισχυρισμός τεκμηρίου.

Same method familyARIMAmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyEGARCHmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyJohansen Cointegration Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyLong-Memory Modelsmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyStochastic Volatility Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.